Чем он отличается от DBGRID читайте "Шаг 59 - Чем плох DBGRID". Этот элемент управления можно подключить к проекту.

Как видите он находится в MSDATGRD.OCX. Он с классами будет в проекте. Классов он создает много.

Использовать его в принципе, то совсем не сложно. Возьмем проект из прошлого шага. Добавим описание классов. Мы можете либо взять их из проекта либо вставить элемент.
//////////////////////
// CADOTestDlg dialog
#include "adodc.h"
#include "datagrid.h"
#include "_recordset.h"
class CADOTestDlg : public CDialog
Описываем объект:
class CADOTestDlg : public CDialog
{
// Construction
public:
CADOTestDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor
CAdodc ca;
C_Recordset cr;
CDataGrid cmg;
// Dialog Data
Ну и создать, показать, связать с ADODC
BOOL CADOTestDlg::OnInitDialog()
{
CDialog::OnInitDialog();
ca.Create(_T("STATIC"), "Hi", WS_CHILD | WS_VISIBLE, CRect(0, 0, 400, 200), this, 111);
ca.ShowWindow(SW_HIDE);
ca.SetConnectionString("PROVIDER=MSDASQL.1;dsn=Auto;uid=sa;pwd=123;database=auto;");
ca.SetRecordSource("SELECT * FROM car");
ca.Refresh();
cr=ca.GetRecordset();
cmg.Create(_T("STATIC"), "Hi", WS_CHILD | WS_VISIBLE, CRect(0, 0, 400, 200), this, 1111);
cmg.ShowWindow(SW_SHOW);
cmg.SetRefDataSource(cr);
cmg.UpdateData();
long i=cr.GetRecordCount();
char buffer[255];
itoa(i,(char*)&buffer,10);
AfxMessageBox(buffer);
// Add "About..." menu item to system menu.
А вот результат:
